Идентификация торговых инструментов
Для точного определения торговых инструментов используются разные идентификаторы:
Isin (International Security Identification Number) — международный идентификационный номер ценной бумаги. Состоит из 12 символов цифр и латинских букв, которые обычно начинаются с 2-буквенного кода страны эмитента ценной бумаги.
Структура ISIN
Первые два символа — буквы, определяющие код страны эмитента согласно стандарту ISO 3166-1 — например, российские ISIN-коды начинаются буквами RU.
Далее следуют 9 букв и цифр национального идентификационного кода ценной бумаги (National Securities Identifying Number, NSIN). Завершает код контрольная цифра. Например, ISIN акции TCS Group — US87238U2033.Ticker — краткое (1–5 букв) наименование ценной бумаги на конкретной бирже. Без указания биржи и режима торгов, по сути, является бессмысленным набором букв. Для этого на российских биржах MOEX и SPBE используется специальный признак "Режим торгов", который соответствует техническому термину class_code. Комбинация тикера и class_code является уникальным идентификатором, только тикер — нет.
Например, тикер TCS Group Tinkoff — TCSG.FIGI (Financial Instrument Global Identifier) — глобальный идентификатор финансового инструмента. Представляет собой 12-символьный код из латинских букв и цифр. Определяется как идентификатор ценной бумаги на торговой площадке (бирже), которая является некоторым «источником цен».
FIGI, присваемые в Тинькофф Инвестициях, не всегда совпадают с международным классификатором. Это устаревший параметр, который не рекомендуется использовать.
Идентификаторы из модели финансовых инструментов Тинькофф Инвестиций
В Тинькофф Инвестициях применяется иерархическая система идентификации финансовых объектов.
Бренд
На верхнем уровне находится бренд — работающая на финансовом рынке компания, являющаяся эмитентом ценных бумаг. Пример бренда — Сбербанк.
Актив
У бренда может несколько финансовых инструментов: акции (в том числе на разных биржах), облигации и прочее. Каждая из ценных бумаг называется актив.
Позиция
Один и тот же актив может торговаться на разных биржах, совокупность актива и торговой площадки (биржи) — это позиция. В некоторых ситуациях размещение бумаг на бирже, выплаты купонов и дивидендов проходят позициям, которые отличаются от тех, что торгуются на бирже или находятся в портфеле.
Торговый инструмент
Одна и та же позиция может торговаться в разных режимах торгов и по разной цене. Например, валюта разной лотности может иметь различную стоимость; акцию можно продать на биржевом и внебиржевом рынках, то есть в торговле на выходных.
Но одна и та же позиция может торговаться в разных режимах торгов и по разной цене: например: валюта разной лотности может иметь различную стоимость; или акцию можно продать как на биржевом рынке, так и на внебиржевом (в торговле на выходных). Поэтому есть еще один идентификатор - торговый инструмент - он определяется как ценная бумага на торговой площадке (бирже) в указанном режиме торгов. Получить котировки можно только по торговому инструменту.
Параметры в API
uid
бренда — идентификатор компании.asset_uid
— идентификатор актива.position_uid
— идентификатор позиции.instrument_uid
— идентификатор торгового инструмента.
Instrument_Id
Для удобства клиентов, которые в своих системах использовали устаревший идентификатор FIGI, в большинстве методов Tinkoff Invest
API предусмотрено универсальное поле Instrument_Id — в нём можно передавать как FIGI
, так и instrument_uid
.
Вы можете получить идентификаторы конкретного инструмента через метод FindInstrument, передав в параметре query
известный идентификатор или название инструмента.
Предпочтительнее использовать Instrument_Id
, потому что это предполагает возможность использования
instrument_uid или FIGI.
Сейчас при передаче значения в параметре Instrument_Id
сначала выполняется поиск инструмента по
instrument_uid, потом — по FIGI.
Основной идентификатор торгового инструмента при работе с Tinkoff Invest API — UID, так как, например, в опционах идентификатор FIGI не поддерживается.